San Nonio Alvares mantenne una devozione a Dio quasi infantile e un rigido codice di moralità, anche per i soldati del suo esercito. Attribuiva le sue strepitose vittorie all'intercessione di Maria in suo favore. Sebbene il “Conestabile Santo” fosse uno degli uomini più potenti del regno, usò la sua ricchezza e la sua influenza per promuovere la devozione religiosa e per costruire molte chiese come segno della sua gratitudine. Forse la più spettacolare delle sue chiese fu l'imponente Carmo a Lisbona, che affidò alle cure dei Carmelitani. Fece costruire una grande casa per ospitare i religiosi. A quel tempo, in Portogallo esisteva un'unica casa carmelitana, a Moura. La nuova casa e la chiesa furono riccamente finanziate dal Connestabile, che insistette anche sulla preghiera regolare e sulla stretta osservanza della Regola.
Mentre le rovine della chiesa del Carmo a Lisbona sono oggi solo un guscio dopo il terremoto di Lisbona del 1755, la casa costruita per i carmelitani accanto alla chiesa è rimasta intatta. Infatti, San Nuno sarebbe entrato nell'Ordine e avrebbe vissuto come fratello in questa casa dopo il suo ritiro dal servizio militare. Oggi l'edificio, noto come Caserma del Carmo, è il quartier generale della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR), anche se conserva alcune delle caratteristiche presenti all'epoca di San Nuno.
Al piano terra una “cella” contiene alcuni oggetti della vita di San Nuno. Una targa vicino alla porta della cella recita: “Questo è il luogo della cella in cui il Conestabile morì il 1° novembre 1431”. Sul letto c'è il suo abito. Su una parete sono appesi due oggetti di mortificazione popolare: una disciplina, uno strumento per l'autoflagellazione e un cilicio a catena di metallo con i rebbi rivolti verso l'interno.
Tra gli altri oggetti, una bandiera decorata con una grande croce e immagini di San Giorgio, San Thiago, San Giovanni e di Maria, una delle quali con il Bambino Gesù. C'è anche un grande baule e una piccola statua del Santo in piedi su un vecchio altare decorato con una grande Croce nello stile preferito da San Nuno.
La tomba di San Nonio Alvares Pereira andò perduta durante il famoso terremoto di Lisbona del 1755. Il suo epitaffio recitava:
“Qui giace il famoso Nuno, conestabile, fondatore della Casa di Bragança, eccellente generale, monaco benedetto, che durante la sua vita terrena desiderò così ardentemente il Regno dei Cieli da meritare, dopo la sua morte, la compagnia eterna dei Santi”. I suoi onori mondani erano innumerevoli, ma egli vi rinunciò. Era un grande principe, ma si fece umile monaco. Fondò, costruì e dotò questa chiesa in cui riposa il suo corpo”.
